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系统测试曲线拟合的问题

今天说说曲线拟合这个问题，很重要，直接涉及到你在和什么样的人抢饭吃，在哪里抢饭吃。

　　曲线拟合里的这个曲线，不是指我们平常看到的某条线某个指标之类。而是走势的波动率。这个波动率是一个综合因素的结果，一个相对固定的波动率只在特定的市场特定的时期内保持一段时间。比如，我们用某个进出场设置去测试某市场过去的某段时间的走势，收益结果比较好，那么我们可以说，这个设置是符合这个市场这个时段的波动率的，反之，则不符合。

　　而在某固定市场固定时间里，如果不断地去调整设置采用的参数，那么总可以调整出一个收益最理想的结果。比如你去测试上证指数，用120日线进出，不好，用60日线进出，也不是很好，用5日线进出，也不是很理想……用20日线进出，哦，看起来不错，找到了。这种做法，就叫曲线拟合，也就是所谓的参数优化。

　　曲线拟合有一定作用，可以找到过去某时期走势的一个比较符合盈利优势的参数设置。但其缺陷也是显而易见的，因为这个“符合”，只是符合过去的时间，对未来的行情来说，还符合吗？如果符合的话还能维持多少时间？都是不可知的。一旦变化了，符合就变成不符合了，优势就不存在了。

　　一个还继续维持现状的波动率优势设置，如果被你找到了，这就是一个可以用来盈利的市场局部漏洞，在波动率没有改变之前，也就是漏洞没有消失之前，你一直可以使用这个优势设置赚钱。

　　问题在于，你能够发现这个优势设置（市场市场局部漏洞），别人也有可能发现，发现的人多了，大家一拥而上都去使用，当量变过渡到质变，波动率立刻产生变化，原来的漏洞就不复存在了。所以，玩系统的都非常保密，不愿意将自己的发现说给别人知道。而市场参与者群体的水平越高，波动率维持不变的时间越短，基本是一个优势漏洞出来，马上就被很多人发现使用，然后马上变化消失。

　　国外现在流行高频交易，像西蒙斯都是做超短的自动化交易，你以为他们愿意去承受高额的交易成本做短线，不愿意舒舒服服轻轻松松地按照做传统的小亏大赢的趋势系统模式？那都是被逼的，因为这种完善市场的波动率时刻都在变化，出现的盈利优势维持时间太短了，动作稍慢点就无法利用，只有使用高端的设备，复杂的人工智能识别，严密的监控去进行抢帽子式交易。外盘的历史比中国市场长多了，还在里面玩的基本没有菜鸟（像中国的小散群体在欧美是不可想象的，他们基本是交给专业人士去打理，而不是自己操作股票期货），都是又快又狠的角色，任何的市场漏洞等你发现已经结束了。你刚做完一个历史曲线拟合，你这个拟合就已经无效了。因为有效的话，不止你一个人发现使用，使用人一多，就无效，这不是很简单的道理？


　　看到这里，大家应该明白曲线拟合的作用和缺陷是什么了吧？明白了这个，就知道任何固定的系统设置，都是有局限性的,无论是平面系统和立体符合系统都一样，只不过后者的适应面广一些而已（比如用某些自适应设置或者用神经网络类使系统具备一定的学习适应能力，但在完善市场里完全不够快），不存在适用于所有市场所有时段的所谓永动机式的机械系统！！！

　　有没有根本的解决方法？至少我现在还想不出，也没看到有谁能真正解决，世界顶级的西蒙斯之流也只有用刮头皮的法子和别人比快。如果要求放低些，那么就采用比较赖皮的法子——专找软柿子捏呗~~咱不需要能和绝顶高手过招，咱还想多活几年，捞点小钱享受人生。因此，拳打南山敬老院，脚踢北海幼儿园，找一个市场参与者平均交易水准远在自己之下的市场是长期赚钱的不二法门。上面有人问我市场的本质是什么?我这里可以给出我的看法，市场就是你想掰掉我一条胳膊，我想砍掉你一条大腿，来相互大快朵颐的场所。你各方面能力都不如别人，凭什么不成为别人的盘中餐？

　　总体来说，***的市场还是比较原生态的，散户化严重，说句不好听的，人傻，钱多。但能维持多久，就不知道了。所以国家对外资进入中国市场一直严格控制，如果让那批狼随意进来，目前的国内交易者几乎可以说是不设防的。而新兴市场的菜鸟率比较高，市场历史久了，大浪淘沙能存活下来的都是滑头中的滑头，狠人中的狠人，不好对付。如果非要在某个完善市场里玩，里面的人水平又不低，那么主动放大一个操作级别是比较好的思路，级别越大，玩的人越少，换而言之，抢饭吃的人少。

　　但反过来说，能主动放大级别，本身就意味着水准和眼界高人一等。就好比工薪族会在商场打折的时候去挤个头破血流买便宜货，富豪会去参与么?都是在品牌专卖店的VIP室接受购物服务的，一个人慢慢选，慢慢挑。这也是交易者随着水平和资金的提高，必然是由短线最后转为长线的原因。从没见到过开始做大级别后面反而转为小级别的老鸟。