查看完整版本: Twitter白宫爆炸假消息扰乱市场 暴露高频交易风险

Twitter白宫爆炸假消息扰乱市场 暴露高频交易风险

路透纽约4月23日 - 白宫爆炸虚假消息给金融市场造成的混乱非常短暂，但对依赖Twitter获知消息的交易员，可能产生更长久的影响。


黑客周二侵入美国联合通讯社(美联社)的Twitter账户，并利用该账户发出一条有关白宫发生爆炸和总统奥巴马受伤的虚假消息，造成股市、债市、汇市和大宗商品市场在1700GMT左右大幅振荡。


一名期货交易员称股市“完全乱了套”，美国股市市值短暂蒸发约1,400亿美元。当得知这是虚假消息后，股市反弹并升至平盘上方，标准普尔500指数终场收高1.04%。


这次虚惊一场让部分投资者与交易员不禁发问，高频交易日益占据主体，是否意味着可疑信息比过去产生更强烈影响的危险增加。


让投资者与交易员惊慌失措的消息来源，是加V认证过的美联社Twitter账户。


“如果这条微博是我发出来的，市场根本跌不了100个点。”对冲基金High Pointe Capital Management LLC的创始人兼执行长Gautam Dhingra称，“记者的可信度更高。美联社作为一家更大建立更久的机构，可信度当然也更高。”


指标标准普尔500指数.SPX立马下跌约1%，之后反弹。美国公债价格短暂飙升，油市金市也出现动荡。


影响很快开始消散，因交易员开始质疑这条消息的真实性。事情发生几分钟内，美联社就对路透与其它新闻机构称，该报导纯属“伪造”，白宫也证实并无爆炸发生，奥巴马情况很好。


但伤害已经造成，而且看来也引起依赖Twitter作为重要消息来源的交易员反思。


这次市况动荡与2010年5月6日市场“闪电暴跌”遥相呼应，当时道琼工业指数跌逾600点，最终跌幅高达1,000点左右，几分钟后又回升。暴跌原因迄今仍未查明。


该消息在Twitter发布后，从1709GMT到1712GMT，有逾6.2万份标普500 E-mini期货近月合约和18万多份10年期美国公债期货近月合约易手。

“原本是一片平静，但所有电话都响了起来，夹杂着其他交易台工作人员的咆哮声，”当时人在芝加哥商业交易所(CME)交易厅的利率期约经纪人Art Nolan描述这则假讯息导致股价挫跌的情况。


“我们所有客户都有订阅全部的新闻服务，他们看到了美联社的报导，打电话进来求证。当时有大量的股指交易进行，若做多股票的话，不出几分钟就可能赔上三个月的所得。”


不过并非所有人都做出反应。纽约Aurum Options Strategies首席黄金交易员Paul Sacks表示，随着对这则消息的怀疑升温，市场交投也转淡。


“当金价表现变得有点奇怪时，我就撤回所有买单及卖单，因为我想要知道有什么不寻常的事正在发生，”Sacks表示。


最近几个月内，匿名Twitter用户假扮成资深市场人士所发出的假信息曾引发特定个股股价下跌，但未曾波及整体市场。


不过使用社群媒体的频度料将增长，而非萎缩。美国证券交易委员会(SEC)本月稍早表示，各公司可以利用Twitter、Facebook及其他社群媒体发布重要消息，但这起最新事件可能会增加投资人对此事的质疑。


“对我们来说，了解事情的来龙去脉和确保投资人未受伤害很重要，”SEC委员Dan Gallagher向Reuters TV表示。


SEC网站上有一则警告讯息，称诈骗人士可能会利用社群媒体“使其看上去有公信力，或躲在匿名帐号背后，并以低成本将假消息传递至许多人手上。”


“市场上总有许多传言缭绕，冲击市况，”旧金山Action Economics全球固定收益分析总经理Kim Rupert表示。“这不是什么新鲜事，但如今讯息传递极为迅速，传递范围无远弗届。以往这些消息可能要花上一些时间才会传开来，但现在就有如瞬间扩散。”


许多人士要求市场监管机构祭出更多作为。


“希望这会惊醒监管单位采取更多行动，”伊利诺州交易软件业者Nanex创办人Eric Hunsader表示，该公司所研发的软件会追踪市场活动。


部分人士表示，这类骗局可能说服交易商在盘中交易时缩小交易规模，以降低潜在损失。债券期约市场交易商则称，当这则假消息曝光时，买卖价之间的价差急剧扩大。


在这些事件发生之前，投资人已经为了上周波士顿马拉松的两起爆炸案及波士顿封城搜索逮捕行动而惶惶不安。波士顿爆炸案中一名嫌疑犯已丧生，另一嫌疑犯已遭逮捕。


“每次只要有这类新闻出现，我们就会见到这样的状况：市场流动性迅速蒸发，”拉斯维加斯Bright Trading LLC自营交易商Dennis Dick表示。


“就算只有一个小小的Twitter讯息，高频交易商便抽单。我们需要其他的市场参与者加入以确保这种波动性不会发生。市场不是为了这种市场冲击事件所生。我无法想像在这种环境之下一次类似911事件的效应。”(完)