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关于趋势与级别

一头扎进交易圈儿，有些年月了。
  各种滋味，实在一言难尽，
  冷暖自知，且炒且珍惜。
  也许很浅薄，但也稍微有点点心得，
  其他系统研究不多，只谈趋势跟踪系统，
  如果能引起同道者的一点点共鸣，也就不白写了。

前言：
  一般说来，行情通常分类为单边与震荡。
  但是，量化测试一下，就会发现，
  行情在趋势强度的分布，是尖峰肥尾的幂分布。
  这意味着：你只能用数不清的小止损去等待一场大的盛宴。
  虽然能抓住超级大趋势，并吃到全身，但是整体的盈利期望并不是很乐观。
  5%的风险下，能有年50%的收益而已。
  而且，最要命的是，年收益方差太大。
  也就是说，虽然个别年份会有200%的收益，但也有个别年份，只能保平甚至微亏。
  如果你入市时刚好是行情不好的那个年份，想要爬出坑，就任重而道远了。  
  要想平滑收益曲线，有很多思路，其中之一就要减小亏损时的仓位而扩大盈利时的仓位。
  所以，就有了以下的话题： 趋势与级别。

1. 所谓趋势
  [b] 没有量化，别谈趋势[/b]。
  趋势必须可以明确的定义： 在什么时间框架下， 趋势的强度，稳定度，趋势年龄，缺一不可。
  具体的定义方法，因人而异，可以选各自的定义方式，只要统一就好。
  比如有人用传统的技术指标，比如道氏高低点，均线，boll通道，
  也有人用自己开发的趋势系统，
  虽然极度不看好传统的技术系统，但只要明确定义前后统一，都可能雕琢成有正期望值得系统。

2.趋势的几个指标
  简单的说，趋势的指标可以概括为：[b]热硬粗长[/b]
  热：有标志性的力度K线，相对于一段时间内的平均波动值，此K线必须大于某个量化的阈值。
     因为热度，代表着市场情绪。有强烈的市场情绪，才有后来的携裹。
  硬：行情的角度。体现在量化数据上，就是走势的大密度小方差。做量化的应该知道我的意思。
  粗：必须有小级别的回撤考验。这体现在趋势波段的震荡上。
      回撤代表着对手盘的入场，用对手盘的止损来推动行情，是非常常见的中线趋势特征。
  长：这个其实是马后炮。只有够长才会赚到钱。可是，不走到，谁知道有多长呢。

3. 趋势的级别
   首先，必须明确[b]市场是混沌的[/b]。
   在混沌的市场中整理出来的趋势系统，必然是某个尺度下对市场的一种分类。
   这个分类只有能够[b]同结构[/b]的组合成上一级别的趋势，才可能更精确的描述并评价市场走势。
   只有符合这个条件的分类系统，才可能是完善的，自洽的体系。
   在这点上，道氏，波浪，缠论都能很好的构成级别体系。

4.

先写到这儿，下回继续。

[[i] 本帖最后由 sqerya 于 2016-2-26 12:11 编辑 [/i]]

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学术贴，我先献上红心一颗，但是我感觉知易行难(当然了，楼主所知也不容易哦，哈哈）知道了一个方法，还得有严格的纪律性去执行，这又回到了起点，对人性的考验。

回复 3楼 的帖子

唉，知易行难，我知都不易啊。
为了克服人性，并严格执行纪律，
我选择了自己开发交易系统，仓位时机全自动交易。
所以，自以为是的觉得可以不用注意所谓的人性了。

事实证明，人性会自己找空子钻。
我依然会受挫于自己的贪婪。
觉得是市场给的机会，然后，被狠狠地咬一口。

自己开发交易系统，仓位时机全自动交易.这么厉害，请详细些。谢谢。

回复 5楼 的帖子

我主做外汇，股票基本上是几年才动一次的。
外汇用mt4系统。
用dll把mt4 的数据引出来，
在自己的程序中分析，形成交易指令后，
再传回到mt4中执行。
只要有明确的止损，仓位自然好计算。
租个vps，启动程序后，两三周清理一下缓存数据就行了。
这些东西，基本上是个程序员都可以做到。
而真正最难得策略部分，我还没过关。
差的很远呢。

楼主还是去看看缠论再说说什么是趋势吧😄

回复 7楼 的帖子

也许趋势的本质是唯一的，也许不是，反正我是不知道。
但趋势体系可以有很多种，这点我很明确。

其实MT4中的 zigzag 指标和缠论的有些像。
用MT4复盘的话，应该不难。